Система управления кредитным риском

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Система управления кредитным риском

Страница 2

– принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.

Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко-, средне- и долгосрочные; от видов обеспечения − обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть персональными и банковскими; от специфики кредиторов − банковские, государственные, коммерческие (фирменные), кредиты страховых компаний и частных лиц, консорциональные (синдицированные), которые структурируются на клубные (где число кредиторов ограничено) и открытые (участие в нем может принять любой банк или предприятие); от видов дебиторов − сельскохозяйственные, промышленные, коммунальные, персональные; от направления использования − потребительские, промышленные, на формирование оборотных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение временных финансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценными бумагами, импортные и экспортные; по размеру − мелкие, средние, крупные; по способу предоставления − вексельные, при помощи открытых счетов, сезонные, консигнации.

Изучение кредитоспособности заемщиков является одним из необходимых условий решения задачи. Таким образом, цели и задача анализа кредитоспособности заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде. От степени риска, который банк готов взять на себя, зависит размер кредита, который может быть представлен в данных обстоятельствах, и условиях его предоставления. Это обусловливает необходимость оценки банком не только платежеспособность клиента на определенную дату, но и прогноза его финансовой устойчивость на весь период погашения ссуды. Объективная оценка финансовой устойчивости заемщика и учет возможных рисков по кредитным операциям позволяют банку объективно управлять кредитными ресурсами и получать прибыль.

Анализ кредитоспособности заемщика включает целый ряд методов, важнейшими из которых являются:

– сбор информации о клиенте;

– оценка финансовой устойчивости заемщика;

– оценка платежеспособности заемщика;

– оценка кредитного риска;

– анализ денежных возможностей банка.

Кредитный риск зависит от экзогенных факторов (т.е. «внешних», связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и эндогенных факторов («внутренних», вызванных ошибочными действиями самого банка). Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

Как мы выяснили, конкретные меры по управлению кредитными рисками обычно включают 3 вида директив.

Первый вид − это директивы, направленные на ограничение или уменьшение кредитных рисков, например определяющие концентрацию и размер кредитов, кредитование связанных с банком лиц или превышение лимитов.

Второй вид включает директивы по классификации активов. Сюда входит анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных инструментов, включая начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают банк кредитному риску.

Третий вид включает директивы по кредитному резервированию − не только по портфелю кредитов, но также по всем другим активам, которые могут привести к убыткам.

Мы выяснили, что важнейшим источником информации о состоянии дел перспективного заемщика служат его финансовые отчеты, сметы, данные о прибылях и убытках. Банки используют эти материалы не только для определения обоснованности заявки на кредит с точки зрения потребности фирмы в дополнительных денежных ресурсах, но и с учетом перспектив развития фирмы в будущем, получения ею прибыли и степени вероятности неплатежа по ссуде.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Обслуживание банковских счетов
Открытие расчетного счета клиента в банке осуществляется на основании заключенного договора банковского счета и документов, определенных законодательством Российской Федерации. Тарифами банка может быть установлена комиссия за открытие расчетного счета клиента, уплата, которой производится клиент ...

Порядок заключения договора страхования
Если турист заключит договор страхования со страховой организацией, не имеющей договорных соглашений о партнерстве, то ему во всех описанных случаях медицинскую помощь и эвакуацию придется оплачивать за свой счет, а по возвращении к месту жительства требовать возмещения понесенных расходов со стра ...

Пожар 16 апреля 1984 г.
16 апреля 1984 года огнем был полностью уничтожен завод по производству фанеры, построенный в конце 1970 года и расположенный в Техасе. В результате пожара был нанесен материальный ущерб, превышающий в современных ценах 40 млн дол. США. Завод состоял из основного цеха площадью около 30 тыс. кв. м. ...

Меню сайта





Copyright © 2013-2021 - All Rights Reserved - www.javworld.site